第219章花旗期权的异动

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    第219章花旗期权的异动(第1/2页)
    上午十点四十五分。远星资本二十七层交易室。
    “该死……“林涛用力拍了一下桌面，鼠标被他滑得咯咯作响。
    在经历了开盘头半个小时史诗般的逼空狂潮后，其他金融股的平仓已经推进大半，唯独在林涛面前的四号屏幕上，红绿交错的数字正在呈现出一种病态的卡顿。
    “大摩和高盛的单子全吃进去了，滑点在可控范围内。那些保险公司流动性情有可原。“
    林涛快速切换着路由通道，眉头紧锁。
    “但花旗（C）的通道堵死了。我们的市价单被退回来三次，限价单挂上去不到半秒就被击穿！“
    伊莎贝拉抬起头：“通道承载上限了？换德银试试？“
    “不是通道的问题。“坐在角落的马特声音冰冷地切入。他直接将花旗的期权深度图甩到了中央主屏幕上。
    屏幕上，花旗看跌期权（PUt）的买方盘口原本已经被做市商的对冲引擎填满，但现在，上面正像瀑布一样倾泻着天量的卖单。
    不是几十手、几百手地试探，而是几万手的市价抛单，像一辆失控的泥头车，正闭着眼睛把整车带血的筹码往买一上倾倒。
    “有人在跟我们抢逃生门。“
    马特盯着暴跌的隐含波动率（IV），“而且吃相极度难看。对方也根本不在乎滑点，只要能卖出去，什么价格都接受。“
    “被我们带节奏了？“
    林涛烦躁地咬着牙，眼睁睁看着自己设定的平仓均价被这股突如其来的洪流一路往下砸，“看到我们平仓，以为大资金在撤退，跟风砸盘？“
    “体量不对。“
    本·卡恩站起身，眯着眼睛凑近屏幕，“如果是跟风的短线客，平掉近月的投机仓位就够了。但你看这儿——“
    本·卡恩的手指点在屏幕右侧的合约链上。
    “十二月到期。明年一月到期。连最深度的远期LEAPS（长期期权）都在被不计成本地砸。对方不是在止盈，是在清空整个花旗的空头底仓。“
    交易室里短暂地安静了两秒。
    在今天这种全场暴涨、做市商闭着眼睛收期权的日子里，出现大额平仓不奇怪。但这种连远期避险底仓都按市价砸穿地板的玩法，违背了华尔街最基础的交易常识。
    每一张被市价砸出的远期期权，都在白白蒸发掉百分之三十以上的波动率溢价。
    “爆仓？“
    艾莉西亚冷静地抛出一个假设。
    “某家对冲基金别的仓位爆了，主经纪商的风控程序强行平掉了他们手里唯一赚钱的花旗PUt来填补保证金缺口？“
    “也可能是内幕。“
    林涛猜测，“财政部要单方面给花旗注资？或者中东的主权基金要入股？他们提前听到了风声在抢跑？“
    陆泽坐在主控位上，手里端着一杯已经不再冒冷气的冰水。
    他的目光从花旗那被砸得千疮百孔的盘口上扫过，眉头微微皱起。
    内幕？
    陆泽心里很清楚，保尔森的弹药库现在连一发子弹都拿不出来。国会的七千亿救市法案（TARP）甚至还没起草完，拿什么去救花旗这种拥有两万亿表内资产和无数SIV（结构化投资工具）黑洞的巨无霸？
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    就算真的有某个中东基金脑子发热进场，在这个时间点，花旗的股价也绝对撑不住。
    在陆泽前世的记忆里，花旗的致命时刻在十月和十一月。
    当那些藏在表外的千亿毒资产真正浮出水面时，这家宇宙第一大行的股价会被腰斩再腰斩，甚至跌到个位数，逼得美国政府不得不进行屈辱的强制转股。
    现在扔掉花旗的远期看跌期权，就等于在泰坦尼克号撞上冰山的前夜，把救生艇的船票按废纸的价格卖给收破烂的。
    陆泽看着屏幕上那些被廉价抛售的十二月看跌合约，心里闪过一丝极其轻微的惋惜。
    不管你是谁。陆泽在心里冷冷地想，你把几十万美金的门票，当成一美分的擦脚布扔在了地上。
    “老板？“
    伊莎贝拉看着被挤压得无法成交的账户，“花旗这部分近期合约，我们还按原计划平吗？对方这么砸，我们的利润至少要被侵蚀百分之二十。“
    “近期合约继续平。“
    陆泽没有犹豫，“被他砸出大滑点也认了。这几天的政策风险太高，拿回现金最重要。“
    他说着，身子微微前倾，把水杯放在桌面上。
    “但是远期——“
    陆泽看向马特，“盯住花旗十一月和十二月到期、行权价在十二美元以下的深度远期PUt。这个疯子把远期的IV（隐含波动率）砸出了一个不合理的深坑。这部分合约现在的价格，比上周还要

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